19/06/2010

L’imprevedibilità “prescrittiva” dei comportamenti economici

La storia di Say vs. Keynes

Ho scritto un documento per illustrare sul piano divulgativo la semplicità dei principi di base su cui si fondano le scelte economiche a qualsiasi livello e le ragioni della loro intrinseca complessità, carattere dinamico e ricchezza di interdipendenze che rendono l’economia una scienza rappresentativa dei sistemi complessi critici auto-regolantisi descritti dalla teoria del caos di Ilya Prigogine. Una teoria che illustra i motivi per cui a questo tipo di sistemi si possono dare descrizioni di tipo qualitativo anche molto sofisticate ma che rinuncino a fornire previsioni di tipo prescrittivo. La complessità unita all’evolutività dei comportamenti interni ed all’impossibilità di isolare gli aspetti interni dalle relazioni esterne al sistema, costringono a fondare ogni azione di previsione e di intervento correttivo su un laissez faire integrato da stimoli verso comportamenti austeri, prudenti che siano capaci di risparmiare scorte di risorse da usare per addolcire le inevitabili fasi di periodici cambiamenti di forma locali. Qualsiasi programmazione delle dinamiche economiche che si basi su presunte leggi capaci di determinare i comportamenti non è solo contraddetta dal carattere stabilmente caotico del sistema stesso ma conduce ad assumere iniziative preventive di carattere sempre più drastico e totalizzante; base per ogni regime autoritario di politica economica. Il primo documento presenta i tradizionali principi della economia di mercato sintetizzabili nella legge di Say e nella supply-side economy.

Presento poi la teoria dei sistemi a criticità auto-regolata fondata da Per Bak per descrivere le analogie che governano ogni sistema caotico in non-equilibrio (dotato di spontanea vitalità) secondo la teoria di Ilya Prigogine.

Il documento rende semplice la comprensione di base sia delle leggi dell’economia, sia della teoria dei sistemi critici che, benché in natura dotati di intrinseche capacità di auto-equilibrio, vivono le loro dinamiche in modi ‘casuali’ imprevedibili riguardo alla possibilità di prevederne in tempo e luogo il manifestarsi dei periodici e repentini mutamenti d’assetto (‘catastrofi’) o poterne governarne le dinamiche (‘crescita’) con una programmazione prescrittiva. Si tratta di tre dei maggiori sviluppi scientifici del secolo scorso che meritano di essere quantomeno conosciuti per le loro implicazioni politiche e pratiche.

Questa imprevedibilità intrinseca dei sistemi complessi (in particolare quelli in cui agiscono in modo corpuscolare gli uomini animati da aspettative e priorità di bisogni fortemente motivanti ma egotisti e disomogenei tanto da sollecitare comportamenti ispirati dall’avidità) è stata spesso studiata da studiosi di materie psico-comportamentali che recentemente hanno anche ottenuto il riconoscimento dell’attribuzione di premi Nobel per l’economia (Daniel Kanheman o Vernon Smith). A meno di non voler coartare le libere scelte corpuscolarmente espresse sul mercato (libero in quanto ispirato a soddisfare gli egoismi dei singoli consumatori – sia esso illegale o specificamente tutelato dalle leggi), tramite l’imposizione di regimi politici autoritari e “giustificati” da dottrine sociali etiche (reducciones gesuitiche del Paraguay, comunismi o fascismi) occorre accettare che sia la dura legge delle scelte erronee a educare ciascuno ad aderire a comportamenti più sostenibili e prudenti non in senso assoluto ma alla luce delle specifiche attitudini e abilità individuali nel contesto dell’”hic et nunc”. Già Wilfredo Pareto aveva tentato una sistematizzazione dei comportamenti umani in economia che tenesse in considerazione non solamente la loro convenienza e razionalità ma l’ofelimità (ciò che ora mi sembra assolutamente irrinunciabile nella mia situazione contingente).

Al fine di promuovere la crescita dell’economia e del progresso civile occorre insomma agire sull’offerta (sulla “supply side”), ovvero sull’erogazione di incentivi per l’innovazione all’industria a concepire nuove offerte di beni e di servizi che risultino sia più accessibili ai consumatori sia più soddisfacenti di quelli già in distribuzione. Questa è l’unica soluzione che riesca a produrre progresso civile, crescita dell’economia e una più ampia partecipazione ai consumi senza coartare la libertà individuale.

Agire invece sulla domanda (sulla “demand side”), ovvero sull’accesso agevolato in modo selettivo ed a spese dell’erario dei consumatori alla fruizione dei beni e servizi già esistenti, è una soluzione che conduce a imporre dall’alto una scala di consumi “politicamente corretti” e, soprattutto, a conservare il livello già esistente di qualità tecnologica ed organizzativa a scapito di un maggiore onere finanziario complessivo che, a sua volta, rallenta la crescita dell’innovazione industriale; l’unica che possa riuscire a generare soluzioni più efficienti e meno costose per la società civile.

Ciò vale soprattutto per quei comparti industriali che non generano di per sé una crescita della ricchezza nazionale; come sono quasi tutti i comparti di un diffuso interesse pubblico.

In ogni epoca e paese a questo proposito è emblematico il caso del comparto industriale della sanità che al massimo può proporsi di ridurre il passivo del reddito perduto a causa delle inabilità temporanee o permanenti tramite un’efficace opera (e il meno costosa possibile) di prevenzione primaria, secondaria e riabilitativa che agisce sulle fasce dei consumatori di ogni età tra cui solo quelle più giovani hanno un potenziale di produzione di ricchezza nazionale.

Un costo compensato dalla riduzione del reddito perduto per inabilità presso la minoritaria fascia dei consumatori attivi al lavoro.

Sono valutazioni non fondate sull’etica di dottrine sociali ma su scelte che privilegino la sostenibilità economica di approcci del tipo “supply side” rispetto al “demand side” nell’intraprendere riforme della sanità pubblica.

La storia di Per Bak

La Self-Organized Criticality è una delle più importanti scoperte in fisica statistica e campi correlati nell’arco dell’ultima metà del 200 secolo, scoperte che trattano in particolare lo studio della complessità in natura. Per esempio, lo studio degli automatismi cellulari, dalle prime scoperte di Stanislaw Ulam e John von Neumann attraverso la Game of Life di John Conway e il vasto lavoro di Stephen Wolfram, ci si rese conto che la complessità potesse originare come comportamento emergente di sistemi estesi con semplici interazioni locali. Lungo un simile periodo di tempo, il grande insieme dei lavori di Benoît Mandelbrot sui frattali mostrò che molto della complessità in natura si potrebbe descrivere con certe leggi matematiche universali, mentre i vasti studi sulle transizioni di fase condotti negli anni ‘60 e '70 mostrarono come i fenomeni invarianti di scala come i frattali e le leggi di potenza emergenti a punti critici tra le fasi.

L’articolo di Bak, Tang e Wiesenfeld del 1987 collegò tra loro questi fattori: un semplice automatismo cellulare fu dimostrato produrre certe manifestazioni caratteristiche osservate nella complessità naturale (geometria frattale, leggi 1/f di rumore e potenza) in un modo che poteva essere collegato ai fenomeni di punto-critico. In modo cruciale, tuttavia, l’articolo dimostrò che la complessità osservata emergeva in un modo robusto che non dipendeva da dettagli finemente-sintonizzati del sistema: i parametri variabili nel modello potevano essere variati ampiamente senza influire sull’emergere del comportamento critico (e cioè la Self-Organized Criticality). Perciò, il risultato-chiave dell’articolo di BTW fu di avere scoperto un meccanismo tramite il quale l’emergere della complessità da semplici interazioni locali potrebbe essere spontaneo — e perciò plausibile come fonte della complessità naturale — anziché qualcosa che fosse solo possibile sviluppare in laboratorio (o in simulazione del laboratorio al computer) laddove è possibile sintonizzare a precisi valori i parametri di controllo. La pubblicazione di questa ricerca diffuse considerevole interesse nel fisici teorici e sperimentali, ed articoli importanti su questo argomento sono tra i più citati della letteratura scientifica.

Grazie alla visualizzazione metaforica del modello di BTW come “duna” ("mucchio di sabbia") in cui nuovi grani di sabbia vengono lentamente aggiunti per causare "valanghe", molto del lavoro sperimentale iniziale tendeva a concentrarsi sull’esame di valanghe reali in materia granulare, il più famoso ed estensivo di tali studi fu probabilmente l’esperimento della ricepile (pila di riso) di Oslo. Altri esperimenti includono quelli condotti sulle strutture dei domini magnetici, l’effetto Barkhausen ed i vortici nei superconduttori. I primi lavori teorici includevano lo sviluppo di una varietà di dinamiche alternative generatrici di SOC distinte dal modello di BTW, i tentativi di verificare le proprietà del modello in modo analitico (ivi incluso il calcolare gli esponenti della criticità), e l’esame delle condizioni necessarie perché emerga il SOC. Una delle tematiche più importanti per quest’ultima indagine fu se la conservazione dell’energia fosse richiesta nella dinamica locale degli scambi dei modelli: la risposta in generale è no, ma con (minori) riserve, in quanto qualche dinamica di scambio (come quelle di BTW) richiede la conservazione locale almeno in media. Nel lungo termine, le tematiche teoriche ancora da essere risolte includono il calcolo delle possibili classi di universalità del comportamento SOC e il quesito se sia possibile ricavare una regola generale per determinare se un algoritmo arbitrario manifesti SOC.

Al fianco di questi approcci largamente di laboratorio, molte altre indagini dsi sono incentrate attorno ai  sistemi naturali di grande-scala o sui sistemi sociali che ora si sa (or si sospetta) presentino comportamenti invarianti di scala. Benché questi approcci non siano stati sempre i benvenuti (almeno inizialmente) dagli specialisti negli argomenti esaminati, il SOC nonostante è stato accettato e si è affermato come un forte candidato per spiegare un numero di fenomeni naturali, ivi incluso: terremoti (che, molto prima della scoperta del SOC, erano noti come una delle fonti di comportamenti invarianti di scala quali la legge di Gutenberg-Richter che descrive la distribuzione statistica delle dimensioni del terremoto, o la legge di Omori che descrive la frequenza degli sciami successivi); le eruzioni solari; le fluttuazioni nei sistemi economici come i mercati finanziari (riferimenti alla SOC sono comuni in econo-fisica); la formazione del paesaggio; gli incendi boschivi; le frane; le epidemie; l’evoluzione biologica (dove il SOC è stato evocato, per esempio, come il meccanismo dinamico dietro alla teoria degli "equilibri puntiformi" proposta da Niels Eldredge e Stephen Jay Gould). Con preoccupazione, date le implicazioni di una distribuzione priva di vincoli di scala in dimensione degli eventi, qualche ricercatore ha suggerito che un altro fenomeno che si dovrebbe considerare come esempio del SOC è l’occorrenza delle guerre. Queste "ricerche applicate" del SOC hanno incluso sia i tentativi di modellare (o sviluppando nuovi modelli o adattandone di esistenti alle specifiche di un certo sistema naturale), e di analisi estensive dei dati per determinare l’esistenza e/o le caratteristiche delle leggi naturali di relazioni di scala.